Basel II

basel ii

Basel II er det gjeldende soliditetsregelverket for banker, finansieringsselskaper og verdipapirforetak.

Regelverket bygger på tre pilarer:

  • Pilar 1: minimumskrav til soliditet
  • Pilar 2: Krav til risikostyring og internkontroll, herunder krav til interne prosesser for vurdering av risikoeksponering og kapitalbehov (ICAAP)
  • Pilar 3: krav til offentliggjøring av informasjon

Basel II er et risikobasert soliditetsregelverk, noe som stiller krav til integrasjon mellom bankenes strategier, forretningsplaner, risikostyring og kapitalstyring. Basel II-regelverket er for tiden gjenstand for en betydelig revidering (se vår side om Basel III).

Ulike valgmuligheter med betydning for forretningskonseptet!
Under Basel II må bankene stille en gitt minimumskapital i forhold til sin eksponering for henholdsvis kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Under hver av risikoklassene kan minimumskravet beregnes enten etter standardiserte modeller beskrevet i regelverket, eller etter mer avanserte, internt utviklede modeller.

Jo mer avanserte modeller den enkelte bank velger å anvende, jo større krav stilles til bankens risikostyring og internkontroll. Gevinstene for bankene ved å anvende interne modeller er normalt en bedret risikostyring og et redusert regulatorisk kapitalkrav. Valgene som bankene tar påvirker derfor deres kapitalstyring og forretningsstrategier.

Ta kontakt for mer informasjon om Basel II:

Are Jansrud

Partner

+47 4063 9512

Kjersti Præsttun

Manager, Financial Risk Management

+47 40639504

 

Nettløsning: OXX AS / OXX Content Server